用Python量化海龜交易法則海龜交易法則下載 _策略

海龜交易法則下載（用Python量化海龜交易法則）
1引言
對于純多頭或空頭的方向性策略而言，只有當證券價格是均值回歸或趨勢的，交易策略才能盈利。否則，如果價格是隨機游走的，交易將無利可圖（法瑪有效市場假說）。換句話說，目前各種紛繁復雜的所謂量化策略大都可以歸結為均值回歸或趨勢追蹤策略。趨勢追蹤策略認為價格會沿著一定的趨勢繼續走，也常稱為“慣性”或“動量”策略，很多技術指標就是基于動量的思想來設定的。今天為大家介紹著名的趨勢交易策略——“海龜交易法則”，著重介紹如何使用Python對海龜的交易規則進行量化回測，尤其是對Pandas的綜合運用。關于海龜原理的詳細介紹和相關軼事感興趣的可閱讀原書和網上相關資料，在微信公眾號后臺回復“海龜交易”可下載《海龜交易法則》高清中文PDF 。
2海龜交易法則簡介
海龜交易法則可以認為是一個完整的交易系統，具備一個完整的交易系統所應該有的所有成分，包括市場、入市、頭寸規模、止損/止盈、退出、買賣策略等：
市場：買賣什么？
頭寸規模：買賣多少？
入市：什么時候買賣？
止損：什么時候放棄一個虧損的頭寸？
離市：什么時候退出一個盈利的頭寸？
策略：如何買賣？
趨勢追蹤——唐奇安通道
海龜交易法則利用唐奇安通道的突破點作為買賣信號指導交易，簡單而言唐奇安通道是由一條上軌線、中線和下線組成，上軌線由N1日內最高價構成，下軌線由N2日內最低價計算，當價格沖破上軌是可能的買入信號，反之，沖破下軌時是可能的賣出信號。
買賣單位及首次建倉
海龜交易系統本質上是一個趨勢跟隨的系統，但是最值得學習的是資金管理尤其是分批建倉及動態止損的部分。書中提到了N值倉位管理法，其中N值與技術指標平均真實波幅 ATR計算類似。ATR是真實波幅TR的20日平均值，而TR是當前交易日最高價和最低價之差、前一交易日收盤價與當前交易日最高價之差、前一交易日收盤價與當前交易日最低價之差三者中的最大值，用公式表示為：
TR=Max(High?Low,abs(High?PreClose),abs(PreClose?Low))，技術指標庫TA-Lib提供了直接計算ATR的函數。
建倉單位：
Unit=（1%?賬戶總資金）/N
首次建倉的時候，當捕捉到趨勢，即價格突破唐奇安上軌時，買入1個unit 。其意義就是，讓一個N值的波動與你總資金1%的波動對應，如果買入1unit單位的資產，當天震幅使得總資產的變化不超過1% 。
例如：
現在你有1萬元資金，1%波動就是100元。假如某股票的N（ATR）值為0.1元，100÷0.1元=1000股。也就是說，你的第一筆倉位應該是在其突破上軌（假設為3元）時立刻買入1000股，耗資3000元。

用Python量化海龜交易法則 海龜交易法則下載

猜你喜歡

用Python量化海龜交易法則海龜交易法則下載